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Procurement Notice Details

Software package and information systems [financial risk measurement and analysis software - for assets dedicated to decommissioning nuclear power plants]
France

08/04/2019 S69 - - Services - Periodic indicative notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
France-Courbevoie: Software package and information systems

2019/S 069-163587

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
EDF SA
Direction des achats (Domaine achat informatique et télécommunications), Tour EDF
Courbevoie La Défense
92050
France
Contact person: Aimery Assire
E-mail: aimery.assire@edf.fr
NUTS code: FR105
Internet address(es):

Main address: http://www.edf.com

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from another address:
EDF SA
22-30 avenue de Wagram
Paris
75382
France
Contact person: Jean-Marc Janin
E-mail: jean-marc.janin@edf.fr
NUTS code: FR105
Internet address(es):

Main address: http://www.edf.com

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Échange concernant la fourniture d'un logiciel de mesure et d'analyse des risques financiers

II.1.2)
Main CPV code
48000000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Cet API concerne un outil de gestion des risques financiers associés au portefeuille des actifs dédies au démantèlement des centrales nucléaires: actifs financiers et actifs réels.

Son utilisation:

— sélection de nouveaux fonds,

— suivi opérationnel des risques,

— «stresser» le portefeuille selon des scénario historiques et théoriques (dégradation extrême de la valeur du portefeuille ou sensibilité de la valeur du portefeuille à certains facteurs),

— vérifier le respect par le portefeuille des limites de risques,

— effectuer des simulations pour mesurer les performances et les risques en modifiant la composition du portefeuille,

— investiguer les causes de l’évolution d’un indicateur de risques (via l’accès aux données statistiques nécessaires aux calculs de risque, telles que des séries historiques et corrélations),

— identifier les principales zones de risques à l’intérieur d’un portefeuille (contributions des composants et des paris d’allocation dans la construction du portefeuille.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FR1
II.2.4)
Description of the procurement:
Les fonctionnalités attendues sont:

— confidentialité des données: assurer la confidentialité de données très sensibles (déploiement de l’outil sur le SI interne EDF et blocage de communication de données hors utilisateurs identifiés (environ 8 personnes). Le fournisseur doit expliquer comment sont protégées les données et comment les accès en sont gérés,

— modéliser des actifs financiers (obligations, convertibles, loans, ABS/MBS, actions, ETF, fonds, cash, produits dérivés de taux/change/crédit, sur des titres, des indices sous la forme de contrat à terme, de swaps, d’options de différents types, futures, CFD),

— structuration des positions dans le portefeuille: l’outil doit permettre de décrire une arborescence (poches, des sous portefeuilles ou des portefeuilles) et d’analyser les risques à différents niveaux de la structure,

— valorisation théorique des actifs: les analyses de risques (sensibilités, VaR, CVaR, Tracking Erreur, volatilité, stress tests) sont basées sur une modélisation commune du comportement de la valeur de chaque produit en fonction de facteurs de risques. La modélisation donne une valorisation théorique pour chaque produit (contribution de la part «théorique» (expliquée par le modèle) et de la part «spécifique» (non expliquée par le modèle) de la valeur prédite par le modèle),

— factorisation des fonds: à réaliser à partir d’un historique de valeurs liquidatives fourni ou importé pour effectuer une analyse de factorisation pour les fonds et calculer la sensibilité (beta) du fonds par rapport aux facteurs,

— calculs de sensibilités: réaliser à partir des valorisations théoriques pour évaluer l’impact d’une variation locale des facteurs de risques, sur la position ou la différence «position – benchmark»,

— mesures de risques: en plus de l’écart type de la performance attendue, l’outil calcule la VaR et la CVAR par différentes techniques (paramétrique, Monte Carlo, historique). Préciser les techniques proposées,

— calcul de stress tests: définir des stress tests historiques ou théoriques consistant à appliquer aux prix de marché courants des variations relatives observées dans diverses situations passées ou théoriques. Application de stress indirects sur les prix (ex: spécifier une augmentation de la volatilité du prix/spécifier un niveau de corrélation entre des prix ou des facteurs). Capacité d’analyse des contributions au risque de chaque exposition du portefeuille dans le cadre d’un stress test (exposition totale ou active à un composant, exposition totale ou active à un facteur),

— simulation d’arbitrage: modifier l’allocation des actifs par un mode «What if ?», qui permet de calculer la VAR avec une hypothèse de modification de la répartition des actifs,

— analyse de liquidité: estimation théorique du temps et de la décote nécessaire à la vente d’un actif, et de l’ensemble des structures du portefeuille avec une prise en compte de la gestion des aléas et la notion de décote admissible pour céder un actif, en situation de marché normale et stressée,

— optimisation sous contrainte: optimiser la répartition des actifs selon une fonction d’utilité qui minore par exemple la VAR absolue et la VAR benchmarkée, et qui majore la performance en respectant des contraintes d’allocation. Optimiser la répartition des actifs selon une fonction d’utilité qui minore la tracking error et majore la performance en respectant des contraintes d’allocation.

Il est attendu un descriptif du modèle de risques:

— données de marché,

— périmètre des données de marché (zone géographique, classes d'actifs,

— facteurs d'analyse,

— référence de temps des données (horodate et période),

— taille et pondération de l'horizon de temps des données,

— données que l'utilisateur peut ajouter ou imposer en lieu et place de celles fournies (préciser les limitations qui pourraient exister sur les analyses effectuées sur des données «utilisateur»)

EDF recherche une connaissance autour des solutions logicielles.

II.2.14)
Additional information
Le présent avis n'est publié qu'à titre d'information dans le cadre d'un programme d'intentions d'achat dont l'objet est défini à l'article II.2.4) du présent avis. EDF souhaite initier par la publication de cet avis une réflexion qui pourra donner lieu à la publication d'un avis de marché au cours de l'année 2019.

II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
01/09/2019
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
Suite à la publication du présent avis et jusqu'à la date d'une éventuelle 2de publication qui fera référence au présent avis, EDF se réserve le droit d'initier une phase de dialogue technique avec tout ou partie des sociétés qui auront manifesté leur intérêt à la suite de la publication du présent avis. L'ensemble de ces dialogues permettra de recueillir des avis de la part de chaque société qui aura accepté de participer à cette phase de dialogue, avis qui pourront être utilisés par l'entité adjudicatrice pour la rédaction d'un éventuel 2d avis au JOUE ou pour l'établissement du cahier des charges dans le cadre d'une éventuelle consultation. Cette phase sera soumise à des règles de modalités de déroulement du dialogue, modalités qui feront l'objet d'un protocole d'accord qui devra être signé par chaque participant. Ce protocole sera fourni en pièce jointe du message d'invitation qui indiquera la date respective de ce dialogue technique avec chaque société qui sera invitée. Toute société qui recevra une invitation est en droit de décliner cette invitation, ce qui ne remettra pas en cause son aptitude à répondre à une publication qui pourrait suivre à la suite de cette première publication. Chaque société qui souhaite manifester son intérêt dans le cadre du présent avis pourra le faire simplement par mail en utilisant l'adresse du ou des interlocuteurs désignés à l'article I.1) en indiquant distinctement dans le corps du message, le nom de l'entreprise, le nom d'un interlocuteur, une brève description de l'activité de la société et de ses compétences à pouvoir / savoir dialoguer sur l'objet décrit à l'article II, plus toutes autres informations que la société jugera utile sous réserve que la taille du message ne dépasse pas 5 Mo.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
03/04/2019



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